本書的研究內(nèi)容主要可以分為兩大方面，一方面是有關(guān)我國證券市場質(zhì)量的研究，首先是構(gòu)建市場質(zhì)量指數(shù)并進(jìn)行檢驗，然后研究市場之間的關(guān)聯(lián)性并進(jìn)行市場質(zhì)量檢驗，緊接著分別從市場流動性、信息反映能力、價格發(fā)現(xiàn)機(jī)制三個角度研究我國證券市場的功能性和整體質(zhì)量；另一方面是有關(guān)資本配置的研究，首先構(gòu)建投資組合研究中國市場資本配置效率，其次研究中國資本配置的套利機(jī)制，再次基于動態(tài)投資策略研究國內(nèi)與國際資本配置績效，最后分別從重大風(fēng)險和市場間跳躍風(fēng)險的角度探討我國證券市場的套期保值和投資價值。