前言
第1章 研究變量
1.1 變量尺度
1.2 變量種類(lèi)
1.3 描述統(tǒng)計(jì)量
1.4 統(tǒng)計(jì)圖表
1.5 相關(guān)系數(shù)
1.6 異常值
知識(shí)拓展
1.一般數(shù)值與自然對(duì)數(shù)的比較
2.EViews的繪圖相關(guān)指令
第2章 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本概念
2.1 概率
2.2 概率分布
2.3 抽樣
2.4 區(qū)間估計(jì)
2.5 假設(shè)檢驗(yàn)
2.6 本書(shū)研究模型
第3章 兩個(gè)變量之間的關(guān)系
3.1 回歸分析
3.2 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
3.3 無(wú)截距項(xiàng)回歸
3.4 異常收益
知識(shí)拓展
1.加權(quán)綜合指數(shù)的計(jì)算
2.EViews回歸分析結(jié)果說(shuō)明
第4章 兩個(gè)以上變量之間的關(guān)系——解釋變量
4.1 穩(wěn)健性檢驗(yàn)
4.2 三因子模型
4.3 實(shí)證過(guò)程
4.4 模型分析
第5章 兩個(gè)以上變量之間的關(guān)系——控制變量
5.1 控制變量
5.2 數(shù)據(jù)窺視
5.3 實(shí)證分析——資本結(jié)構(gòu)
5.4 控制變量的問(wèn)題
第6章 時(shí)間序列分析
6.1 時(shí)間序列模型
6.2 波動(dòng)不對(duì)稱(chēng)
6.3 EGARCH模型
6.4 實(shí)證分析——股票指數(shù)波動(dòng)不對(duì)稱(chēng)
知識(shí)拓展
1.GARCH家族
2.殘差檢驗(yàn)
第7章 多個(gè)變量的因果關(guān)系
7.1 向量自回歸
7.2 指數(shù)的形成
7.3 實(shí)證分析——規(guī)模輪動(dòng)與價(jià)量關(guān)系
知識(shí)拓展
1.向量自回歸EViews操作窗口說(shuō)明（進(jìn)階）
2.中證系列指數(shù)的規(guī)模指數(shù)列
第8章 變量的測(cè)量誤差
8.1 內(nèi)生性問(wèn)題
8.2 工具變量
8.3 企業(yè)生命周期與研發(fā)支出
8.4 實(shí)證分析——企業(yè)生命周期與研發(fā)支出
第9章 多個(gè)群組之間的差異
9.1 虛擬變量
9.2 雙重差分法
9.3 實(shí)證分析1——周末效應(yīng)
9.4 實(shí)證分析2——新冠疫情對(duì)周末效應(yīng)的影響
知識(shí)拓展
1.證券市場(chǎng)所產(chǎn)生的異常效應(yīng)
2.二值選擇模型
第10章 被忽視的因果
10.1 斷點(diǎn)回歸
10.2 控制權(quán)競(jìng)爭(zhēng)
10.3 實(shí)證分析——大股東競(jìng)合
第11章 消除先天差異因素
11.1 面板數(shù)據(jù)分析
11.2 專(zhuān)屬性資產(chǎn)
11.3 實(shí)證分析——研發(fā)與資本強(qiáng)度
知識(shí)拓展
動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)分析模型
第12章 因果關(guān)系的第三者——調(diào)節(jié)效應(yīng)
12.1 調(diào)節(jié)效應(yīng)
12.2 公司治理
12.3 實(shí)證分析——研發(fā)支出與管理團(tuán)隊(duì)的任期
第13章 因果關(guān)系的第三者——中介效應(yīng)
13.1 中介效應(yīng)
13.2 企業(yè)能力
13.3 國(guó)際化程度
13.4 實(shí)證分析——企業(yè)能力與國(guó)際化程度
第14章 政策與經(jīng)濟(jì)的沖擊
14.1 貿(mào)易摩擦
14.2 實(shí)證分析
附錄A 財(cái)務(wù)金融
附錄A1 財(cái)務(wù)金融的概念
附錄A2 財(cái)務(wù)金融的七大理論
附錄A3 財(cái)務(wù)金融的范疇
附錄B 實(shí)證分析的寫(xiě)作
附錄B1 實(shí)證分析與個(gè)案分析
附錄B2 論文的結(jié)構(gòu)
附錄B3 文獻(xiàn)綜述
參考文獻(xiàn)