第1 章 緒論 1
1.1 研究背景和研究意義 1
1.1.1 研究背景 1
1.1.2 研究意義 3
1.2 國內外文獻綜述 5
1.2.1 相關概念界定與現(xiàn)有綜述述評 5
1.2.2 關于銀行業(yè)風險傳染路徑的研究 7
1.2.3 關于行為金融因素的研究 12
1.2.4 現(xiàn)有研究不足與研究趨勢 15
1.3 研究內容與方法 16
1.3.1 研究內容 16
1.3.2 研究方法 17
1.4 主要工作和創(chuàng)新 18
1.4.1 主要工作 18
1.4.2 主要創(chuàng)新 18
1.5 基本結構與技術路線 19
1.5.1 基本結構 19
1.5.2 技術路線 20
第2 章 系統(tǒng)網(wǎng)絡中銀行業(yè)風險傳染路徑研究 22
2.1 對手違約路徑 23
2.1.1 對手違約路徑的來源與概念 23
2.1.2 對手違約路徑下的風險傳染機制 23
2.2 流動性展期路徑 27
2.2.1 流動性展期路徑的來源與概念 27
2.2.2 流動性展期路徑下的風險傳染機制 28
2.3 共同資產(chǎn)持有路徑 31
2.3.1 共同資產(chǎn)持有路徑的來源與概念 31
2.3.2 共同資產(chǎn)持有路徑下的風險傳染機制 31
2.4 基于銀行業(yè)風險傳染路徑的系統(tǒng)網(wǎng)絡模型 36
2.4.1 資產(chǎn)負債表關聯(lián)模型 36
2.4.2 風險傳染路徑模型 38
2.5 系統(tǒng)網(wǎng)絡中三種風險傳染路徑的仿真模擬 40
2.5.1 復雜網(wǎng)絡相關概念 40
2.5.2 復雜網(wǎng)絡模型 43
2.5.3 銀行業(yè)復雜網(wǎng)絡生成 44
2.5.4 仿真模擬的參數(shù)設置 49
2.5.5 三種路徑下銀行業(yè)風險傳染過程與結果 52
2.6 小結 57
第3 章 市場主體有限理性行為對銀行業(yè)風險傳染影響研究 59
3.1 信息溢出因素 59
3.1.1 信息溢出的來源與概念 59
3.1.2 信息溢出對銀行業(yè)風險傳染的影響機制 60
3.2 異質信念因素 63
3.2.1 異質信念的來源與概念 63
3.2.2 異質信念對銀行業(yè)風險傳染的影響機制 63
3.3 投資者情緒因素 66
3.3.1 投資者情緒的來源與概念 66
3.3.2 投資者情緒對銀行業(yè)風險傳染的影響機制 67
3.4 行為金融因素影響下的市場主體有限理性行為模型 70
3.4.1 信息溢出因素影響模型 71
3.4.2 異質信念因素影響模型 73
3.4.3 投資者情緒因素影響模型 74
3.5 行為金融因素影響下有限理性行為對風險傳染的影響模擬 77
3.5.1 仿真模擬思路 77
3.5.2 信息溢出因素對銀行業(yè)風險傳染的影響 79
3.5.3 異質信念因素對銀行業(yè)風險傳染的影響 87
3.5.4 投資者情緒因素對銀行業(yè)風險傳染的影響 92
3.5.5 三類行為金融因素影響下有限理性行為對風險傳染的影響 96
3.6 小結 98
第4 章 我國銀行業(yè)風險傳染壓力測試研究 99
4.1 壓力測試樣本與數(shù)據(jù) 99
4.1.1 樣本說明與分析 99
4.1.2 數(shù)據(jù)處理 101
4.2 銀行業(yè)風險暴露與穩(wěn)健性分析 103
4.3 壓力測試過程與結果 108
4.3.1 初始破產(chǎn)沖擊下銀行業(yè)風險傳染壓力測試 109
4.3.2 初始流動性沖擊下銀行業(yè)風險傳染壓力測試 119
4.4 壓力測試分析與對策 128
4.5 小結 130
第5 章 銀行業(yè)風險傳染監(jiān)管體系研究 131
5.1 微觀審慎監(jiān)管 131
5.1.1 杠桿率監(jiān)管 132
5.1.2 流動性監(jiān)管 134
5.2 宏觀審慎監(jiān)管 136
5.2.1 附加杠桿率要求 136
5.2.2 逆周期監(jiān)管 138
5.3 中觀審慎監(jiān)管 140
5.3.1 長期與短期同業(yè)借貸網(wǎng)絡監(jiān)管 140
5.3.2 資產(chǎn)重疊網(wǎng)絡監(jiān)管 142
5.3.3 銀行異質性監(jiān)管145
5.4 政府救助 146
5.4.1 救助方式 152
5.4.2 救助目標 155
5.4.3 救助時機 158
5.5 小結 161
第6 章 結論與展望 162
6.1 研究結論 162
6.2 研究展望 166
附錄 169
參考文獻 201
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