第一章 緒論 1
1.1 引言 1
1.2 本書框架介紹 12
1.3 Stata簡介 13
第二章 一元線性回歸模型 23
2.1 回歸分析概述 23
2.2 一元線性回歸模型的基本假設(shè) 25
2.3 一元線性回歸模型的參數(shù)估計 27
2.4 一元線性回歸模型的統(tǒng)計檢驗 30
2.5 應(yīng)用 32
習(xí)題 42
第三章 多元線性回歸模型 44
3.1 多元線性回歸模型 44
3.2 參數(shù)估計和對系數(shù)的解釋 46
3.3 多元回歸模型的基本假設(shè) 47
3.4 若干問題 49
3.5 多元回歸模型的統(tǒng)計檢驗 52
3.6 回歸分析小結(jié) 60
3.7 應(yīng)用 60
習(xí)題 67
第四章 回歸分析專題 69
4.1 對數(shù)形式 69
4.2 其他函數(shù)形式 71
4.3 度量單位的改變 71
4.4 虛擬變量回歸 72
4.5 回歸函數(shù)形式和虛擬變量回歸實例 73
4.6 分位數(shù)回歸估計 80
4.7 貝葉斯估計 89
4.8 二元離散選擇模型 97
習(xí)題 108
第五章 放寬基本假定的模型 111
5.1 多重共線性 111
5.2 異方差 123
5.3 序列相關(guān)性 135
5.4 應(yīng)用 146
習(xí)題 161
第六章 工具變量法 162
6.1 內(nèi)生性問題 162
6.2 工具變量法 163
6.3 兩階段最小二乘法 165
6.4 工具變量的檢驗 166
6.5 應(yīng)用 167
習(xí)題 179
第七章 時間序列分析 182
7.1 時間序列數(shù)據(jù)的性質(zhì) 182
7.2 時間序列分析的一些例子 183
7.3 時間序列的平穩(wěn)性及檢驗 184
7.4 協(xié)整與誤差修正模型 187
7.5 平穩(wěn)性和協(xié)整檢驗及誤差修正模型的應(yīng)用 189
7.6 向量自回歸模型 197
7.7 結(jié)構(gòu)向量自回歸模型 213
習(xí)題 222
第八章 面板數(shù)據(jù)模型 224
8.1 面板數(shù)據(jù)模型概述 224
8.2 固定效應(yīng)回歸 226
8.3 隨機效應(yīng)回歸 226
8.4 檢驗和不同設(shè)定 227
8.5 應(yīng)用 228
習(xí)題 237
第九章 計量經(jīng)濟學(xué)綜合實驗 239
9.1 實驗一:中國經(jīng)濟數(shù)據(jù)應(yīng)用（繪圖和平穩(wěn)性檢驗） 239
9.2 實驗二:趨勢預(yù)測——中國的GDP（以購買力平價計）何時能超過美國? 240
9.3 實驗三:股票β系數(shù)估計的線性回歸模型應(yīng)用 242
9.4 實驗四:中國消費函數(shù)的估計 243
9.5 實驗五:用經(jīng)濟模型預(yù)測中國GDP 244
附錄 統(tǒng)計分布表 245
參考文獻 264