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滬市股票期權(quán)市場機制及風(fēng)險預(yù)警研究

滬市股票期權(quán)市場機制及風(fēng)險預(yù)警研究

定  價:68 元

叢書名:上海證券交易所金融創(chuàng)新文庫

        

  • 作者:晉田 趙麗 著
  • 出版時間:2020/12/1
  • ISBN:9787543231887
  • 出 版 社:格致出版社
  • 中圖法分類:F832.51 
  • 頁碼:244
  • 紙張:膠版紙
  • 版次:1
  • 開本:16開
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本書從經(jīng)典的布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價模型入手,結(jié)合2015年上證50ETF期權(quán)在上交所上市交易,并對隨后幾年上市交易的具體情形,從基于上交所股票期權(quán)的定價、上證50ETF期權(quán)的評估、期權(quán)蕞優(yōu)組合保證金算法、上證50ETF期權(quán)跨市場投資者、微觀視角期權(quán)市場功能、期權(quán)市場價格發(fā)現(xiàn)功能、期權(quán)在美國基金中的應(yīng)用、上證50ETF期權(quán)波動率指數(shù)編制、股票期權(quán)市場信息與現(xiàn)貨重大風(fēng)險預(yù)測、期現(xiàn)投資者行為與市場聯(lián)動、股指期貨“松綁”后市場變化等多個維度進(jìn)行分析研究,總結(jié)出相應(yīng)的規(guī)律特征,對滬市股票期權(quán)市場的運行發(fā)展及未來可能的政策變化都有很好的啟發(fā)和實踐作用。

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