國家社會科學(xué) 自然科學(xué)基金項目叢書:基于宏觀審慎監(jiān)管的銀行業(yè)壓力測試研究
定 價:43 元
叢書名:國家社會科學(xué)\自然科學(xué)基金項目叢書
- 作者:彭建剛 等 著
- 出版時間:2014/12/1
- ISBN:9787504977144
- 出 版 社:中國金融出版社
- 中圖法分類:F832.1
- 頁碼:315
- 紙張:膠版紙
- 版次:1
- 開本:16開
《國家社會科學(xué)\\自然科學(xué)基金項目叢書:基于宏觀審慎監(jiān)管的銀行業(yè)壓力測試研究》是國家自然科學(xué)基金項目《(基于宏觀審慎監(jiān)管的我國銀行業(yè)壓力測試研究)》(2011-2013)的金融學(xué)前沿研究成果,包括基于系統(tǒng)性風(fēng)險防范的銀行業(yè)監(jiān)管制度改革的戰(zhàn)略思考、宏觀審慎管理框架下壓力測試新理念、信用風(fēng)險宏觀壓力測試方法、流動性風(fēng)險宏觀壓力測試方法、系統(tǒng)重要性銀行評估方法和宏觀壓力測試系統(tǒng)運行機理等方面的內(nèi)容。
在《(巴塞爾協(xié)議Ⅲ)》、中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法)》和《(商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法)》的框架下,《國家社會科學(xué)\\自然科學(xué)基金項目叢書:基于宏觀審慎監(jiān)管的銀行業(yè)壓力測試研究》提出的宏觀壓力測試方法可用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理,也可用于銀行業(yè)的宏觀審慎監(jiān)管
彭建剛,湖南長沙人,武漢大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士,曾留學(xué)美國和比利時。系湖南大學(xué)金融學(xué)科學(xué)術(shù)帶頭人,“985工程”首席科學(xué)家。現(xiàn)為中國金融學(xué)會理事,中國金融工程學(xué)年會常務(wù)理事,湖南大學(xué)金融學(xué)教授、博士生導(dǎo)師;校學(xué)術(shù)委員會委員兼經(jīng)濟學(xué)部學(xué)術(shù)委員會副主任,金融管理研究中心主任。長期從事商業(yè)銀行管理的教學(xué)與科研工作,對商業(yè)銀行經(jīng)濟資本管理、資產(chǎn)負債管理、地方中小金融機構(gòu)發(fā)展和銀行業(yè)宏觀審慎管理作了較為系統(tǒng)的研究。已主持國家社會科學(xué)基金項目和國家自然科學(xué)基金項目多項,在CSSCI、CSCD、SSCI和全國中文核心期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文100余篇。
緒論
第1章 基于系統(tǒng)性風(fēng)險防范的銀行業(yè)監(jiān)管制度改革的戰(zhàn)略思考
1.1 引論
1.1.1 歷史背景
1.1.2 文獻綜述
1.2 國際金融危機背景下對銀行業(yè)監(jiān)管制度的反思。
1.3 基于系統(tǒng)性風(fēng)險防范的我國銀行業(yè)監(jiān)管制度的基本框架
1.4 開展銀行業(yè)宏觀壓力測試研究的必要性
1.4.1 銀行業(yè)宏觀壓力測試的基本內(nèi)涵及本項目研究的目標(biāo)
1.4.2 國內(nèi)外銀行業(yè)宏觀壓力測試的發(fā)展動態(tài)
第2章 宏觀審慎管理框架下的壓力測試新理念
2.1 引言
2.2 危機后金融風(fēng)險管理的新趨勢
2.3 宏觀審慎管理框架下金融壓力測試內(nèi)涵的深化
2.4 宏觀審慎管理框架下金融壓力測試研究的新進展
2.5 本章小結(jié)
信用風(fēng)險宏觀壓力測試方法篇
第3章 基于經(jīng)濟資本原理的信用風(fēng)險宏觀壓力測試
3.1 引言
3.2 相關(guān)文獻綜述
3.3 銀行業(yè)信用風(fēng)險宏觀壓力測試的框架設(shè)計
3.3.1 宏觀壓力測試對象的確定
3.3.2 宏觀沖擊因子的構(gòu)造及壓力測試的情景設(shè)計
3.3.3 銀行業(yè)信用風(fēng)險宏觀壓力測試的基本框架
3.4 實證分析
3.4.1 有序多分類Logistic方法測算原始違約概率
3.4.2 各行業(yè)的原始違約概率結(jié)果
3.4.3 壓力測試情景分析與宏觀沖擊因子
3.5 本章小結(jié)
第4章 基于CPV模型改進的信用風(fēng)險宏觀壓力測試
4.1 引言
4.2 改進的宏觀壓力測試模型的構(gòu)建
4.2.1 PLS的基本原理
4.2.2 基于偏最小二乘法估計的信用風(fēng)險傳導(dǎo)模型
4.2.3 壓力情景模型
4.3 我國股份制商業(yè)銀行宏觀壓力測試實證研究
4.3.1 數(shù)據(jù)選擇及說明
4.3.2 信用風(fēng)險傳導(dǎo)模型估計結(jié)果
4.3.3 壓力情景生成及宏觀壓力狽0試結(jié)果
4.4 境內(nèi)外資銀行業(yè)宏觀壓力測試實證研究
4.4.1 數(shù)據(jù)選擇及說明
4.4.2 風(fēng)險傳導(dǎo)模型參數(shù)估計結(jié)果
4.4.3 壓力情景生成與宏觀壓力測試結(jié)果
4.4.4 銀行業(yè)逆周期管理算例分析”
4.5 本章小結(jié)
第5章 基于行業(yè)GVAR模型的銀行業(yè)信用風(fēng)險宏觀壓力測試
5.1 引言
5.2 研究文獻綜述
5.2.1 相關(guān)宏觀壓力測試的實證研究”
5.2.2 行業(yè)關(guān)聯(lián)性對宏觀壓力狽0試的影響研究
5.2.3 GVAR模型在宏觀壓力測試中的應(yīng)用研究
5.2.4 評述
5.3 信用風(fēng)險宏觀壓力測試研究的基本框架”
5.4 基于IGVAR模型的宏觀壓力測試模型
5.4.1 GVAR模型的提出
5 4.2 IGVAR模型的提出
……
流動性風(fēng)險宏觀壓力測試方法篇
系統(tǒng)重要性銀行評估方法篇
宏觀壓力測試系統(tǒng)運行機理篇
參考文獻
附錄《基于宏觀審慎監(jiān)管的我國銀行壓力測試研究》課題組發(fā)表的學(xué)術(shù)論文
后記