本書只要是介紹稀疏優(yōu)化在金融資產(chǎn)管理中的應(yīng)用，包括投資組合選擇，調(diào)整，指數(shù)追蹤以及負債管理和銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險管理等內(nèi)容。大部分內(nèi)容都是作者這十幾年的科研成果。目的在于建立金融與優(yōu)化之間的一個橋梁，給廣大的優(yōu)化、金融工程學(xué)者提供一個理論與算法的介紹，也為業(yè)界乃至量化交易部分提供一些理論與方法的支撐。
本書只要集中于金融工程中的典型問題，運用稀疏優(yōu)化的技術(shù)，建立合理的模型，提供有些的求解方法以及實證算例。稀疏優(yōu)化是近十年的發(fā)展起來的的一個新技術(shù)，在各個領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用，本書只要是將其應(yīng)用到金融資產(chǎn)管理問題，這是一個新的視角。適合金融工程的方向的研究人員參考。