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重尾性極值模型下操作風險監(jiān)管遺漏風險研究:基于操作風險度量不確定性視角

重尾性極值模型下操作風險監(jiān)管遺漏風險研究:基于操作風險度量不確定性視角

定  價:58 元

叢書名:新時代金融風險與金融安全研究書系

        

  • 作者:莫建明,謝昊洋,卿樹濤 著
  • 出版時間:2019/6/1
  • ISBN:9787550437890
  • 出 版 社:西南財經(jīng)大學出版社
  • 中圖法分類:F275 
  • 頁碼:
  • 紙張:膠版紙
  • 版次:1
  • 開本:16開
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  在理論上,度量誤差反映監(jiān)管資本變動范圍,所對應的風險是一類或有風險。“緩沖性性”資本體現(xiàn)了該類風險的“或有性”,因此,度量誤差所導致的監(jiān)管遺漏風險應以“緩沖性”資本來進行要求?梢,為有效解決巴塞爾協(xié)議監(jiān)管遺漏風險問題,必須針對風險監(jiān)管遺漏產(chǎn)生的根源,為度量誤差所導致的監(jiān)管遺漏風險要求監(jiān)管資本。也就是說,須將目前BASELIII監(jiān)管資本點估計值要求方式改革為緩沖資本要求方式。
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