重尾性極值模型下操作風險監(jiān)管遺漏風險研究:基于操作風險度量不確定性視角
定 價:58 元
叢書名:新時代金融風險與金融安全研究書系
- 作者:莫建明,謝昊洋,卿樹濤 著
- 出版時間:2019/6/1
- ISBN:9787550437890
- 出 版 社:西南財經(jīng)大學出版社
- 中圖法分類:F275
- 頁碼:
- 紙張:膠版紙
- 版次:1
- 開本:16開
在理論上,度量誤差反映監(jiān)管資本變動范圍,所對應的風險是一類或有風險。“緩沖性性”資本體現(xiàn)了該類風險的“或有性”,因此,度量誤差所導致的監(jiān)管遺漏風險應以“緩沖性”資本來進行要求?梢,為有效解決巴塞爾協(xié)議監(jiān)管遺漏風險問題,必須針對風險監(jiān)管遺漏產(chǎn)生的根源,為度量誤差所導致的監(jiān)管遺漏風險要求監(jiān)管資本。也就是說,須將目前BASELIII監(jiān)管資本點估計值要求方式改革為緩沖資本要求方式。
莫建明,西南財經(jīng)大學經(jīng)濟學碩士,電子科技大學管理科學與工程-金融工程博士,西南財經(jīng)大學應用經(jīng)濟學-金融學博士后,教授,中國風險分析與管理學會理事。主要研究領域為金融危機與風險管理,現(xiàn)為西南財經(jīng)大學中國金融研究中心教師。主持中國博士后科學基金項目(第49批)一項,主持國家自然科學基金面上項目兩項。主持教育部規(guī)劃項目一項,出版專著一部,近年來在《統(tǒng)計研究》《中國管理科學》等雜志發(fā)表操作風險相關論文20多篇。中國風險分析與管理學會理事。
謝昊洋,現(xiàn)就讀于中央財經(jīng)大學財政稅務學院財政學專業(yè)。參與本專著的主要工作有:文獻檢索、文獻整理和梳理;數(shù)學模型推導和命題證明;模型結(jié)果命題經(jīng)濟學涵義解釋及其政策建議。
卿樹濤,西南財經(jīng)大學經(jīng)濟學博士,湖南省委黨校經(jīng)濟學部副教授,湖南縣域經(jīng)濟研究會副秘書長。研究方向,經(jīng)濟增長理論,應用計量經(jīng)濟學,在《人口研究》《中國農(nóng)村經(jīng)濟》《經(jīng)濟評論》發(fā)表多篇論文。
緒論
1.1 研究背景
1.2 操作風險內(nèi)涵界定
1.3 操作風險度量的基本方法
1.3.1 基本指標法
1.3.2 標準法
1.3.3 不錯計量法
1.4 損失分布法下操作風險度量
1.5 損失分布法度量的不確定性
1.5.1 監(jiān)管資本度量不確定性類型
1.5.2 模型偏差和度量誤差的實證研究
1.5.3 度量誤差傳播機理
1.5.4 監(jiān)管資本度量誤差變動規(guī)律
1.6 問題提出和研究意義
1.7 研究內(nèi)容與結(jié)構(gòu)
2 操作風險度量不確定性的影響因素
2.1 引言
……