前言

市場中有太多的人想以交易為生，又有太多的粗制濫造的技術(shù)分析書籍充斥市場。我親眼見過有人講解MACD時(shí)指著柱線圖說這是量能，各種低級錯(cuò)誤不勝枚舉。

本書并不是一本技術(shù)分析入門書，而是給那些已經(jīng)對技術(shù)分析有一些認(rèn)知，但并無清晰的脈絡(luò)、嚴(yán)密的邏輯的朋友們，用以撥開迷霧、撥亂反正的進(jìn)階工具書。

幾乎所有應(yīng)用技術(shù)分析的人都知道交易要順勢而為，但卻很少有人真正了解趨勢的基本定義；幾乎所有應(yīng)用技術(shù)分析的人都知道蠟燭圖的應(yīng)用，但卻很少有人真正了解蠟燭圖的底層邏輯與蠟燭的形態(tài)無關(guān)，真正驅(qū)動(dòng)蠟燭圖組合發(fā)揮效用的是趨勢的基本定義；幾乎所有應(yīng)用技術(shù)分析的人，對于傳統(tǒng)經(jīng)典技術(shù)分析方法都能如數(shù)家珍，卻很少有人真正了解所有的技術(shù)分析方法的底層邏輯都是趨勢的基本定義。

本書的任務(wù)就是帶領(lǐng)大家重新認(rèn)識趨勢與趨勢的基本定義，再將所有技術(shù)分析方法與已成形的交易系統(tǒng)全部解構(gòu)，挖掘它的內(nèi)在邏輯，探尋它的底層邏輯。在這些工作完成之后你會(huì)發(fā)現(xiàn)，技術(shù)分析的世界只存在著趨勢與趨勢的轉(zhuǎn)換，任何一種方法都無法脫離趨勢的掌控。此后，任何一種方法擺在面前，都將是洞若觀火。

我們簡單舉一個(gè)例子，著名的海龜交易法則實(shí)則分為兩部分：一部分為策略，一部分為資金管理（也是海龜交易法則中最重要的部分）。它的策略部分實(shí)際上是在當(dāng)時(shí)已經(jīng)沒有任何秘密可言的唐安奇通道，即上破X天內(nèi)最高價(jià)買進(jìn)，下破Y天內(nèi)最低價(jià)賣出。這與趨勢有什么關(guān)系嗎？

趨勢的基本定義為：不斷上升的波峰與波谷為上漲趨勢；不斷下降的波峰與波谷為下跌趨勢。那么前期低點(diǎn)為第一個(gè)波谷，50天內(nèi)的最高價(jià)為第一個(gè)波峰，價(jià)格在第一對波峰波谷之間的震蕩低點(diǎn)為第二個(gè)波谷，當(dāng)它突破50天內(nèi)最高價(jià)后形成第二個(gè)波峰。兩對波谷與波峰不斷抬高為上漲趨勢，海龜交易法則不斷通過確認(rèn)上漲趨勢的形成買進(jìn)開倉，完全符合趨勢的基本定義。

海龜交易法則表面看起來與趨勢毫無關(guān)聯(lián)，策略部分僅有的參數(shù)為50/20或20/10，但它的底層邏輯卻是趨勢的基本定義。所以如果我們不進(jìn)行這種抽絲剝繭的工作，便無法真正了解海龜交易法則。

此后我們再遇到與海龜交易法則類似的交易系統(tǒng)，例如四周法則，便可以一眼看破，它們都是利用趨勢的基本定義來解決交易問題。

再例如波浪理論，對于趨勢交易者來說，最適合交易的部分為每個(gè)大級別浪中的第3子浪與第5子浪。1浪的起點(diǎn)我們稱之為0點(diǎn)，0點(diǎn)為第一個(gè)波谷，1浪高點(diǎn)為第一個(gè)波峰，2浪低點(diǎn)為第二個(gè)波谷，當(dāng)3浪突破1浪高點(diǎn)后，新的高點(diǎn)為第二個(gè)峰谷。3浪破1浪頂時(shí)買進(jìn)，走勢也形成不斷上漲的波峰與波谷所構(gòu)成的上漲趨勢。

波浪理論交易模式的底層邏輯也符合趨勢的基本定義，波浪理論與海龜交易法則的策略部分也是相通的。只不過波浪理論的第一個(gè)波峰是固定的，而海龜交易法則的第一個(gè)波峰可能是移動(dòng)的，雖然外在的形式不一樣，但底層邏輯是一樣的。

大到各種成形的交易系統(tǒng)，小到各種傳統(tǒng)經(jīng)典的技術(shù)分析方法，我們都可以將它解構(gòu)為趨勢的基本定義。所謂“為學(xué)日益，為道日損”。我們要把所有的方法與系統(tǒng)還原至道的層面上，抽離出最根本的規(guī)律，再利用規(guī)律發(fā)展出適合自己交易風(fēng)格的交易系統(tǒng)。這是先“為道日損”，再“為學(xué)日益”的過程。

所以，本書第1章至第5章，都在重復(fù)“為道日損”的過程，解構(gòu)蠟燭圖，尋找蠟燭圖組合的共性，解構(gòu)價(jià)格形態(tài)，解構(gòu)波浪理論，解構(gòu)趨勢性、擺動(dòng)性指標(biāo)等，將所有傳統(tǒng)經(jīng)典方法都變成單獨(dú)的樂高積木。第6章，我們利用這抽離的規(guī)律，再加上趨勢過濾器構(gòu)建自己想要的交易系統(tǒng)，將單獨(dú)的樂高積木組合形成各種形態(tài)。第7章主要講在交易系統(tǒng)之下應(yīng)當(dāng)如何應(yīng)用期權(quán)交易。第8章總結(jié)為什么要解構(gòu)，從投機(jī)的行為邏輯、從執(zhí)行力層面、從專業(yè)輸出層面，再一次梳理本書脈絡(luò)。

需要說明的是，我本人并不是閉門造車、異想天開地解構(gòu)系統(tǒng)，所有這些理念全部憑借著十幾年的交易經(jīng)驗(yàn)得來。如果你對本書有疑惑或質(zhì)疑，請到廣州華聯(lián)期貨總經(jīng)理辦公室來找我，我的名字是王凱元。