本書通過梳理金融監(jiān)管理念與制度的發(fā)展脈絡(luò)，闡述了宏觀審慎監(jiān)管的政策意義與內(nèi)涵，對宏觀審慎監(jiān)管工具進行了空間維度和時間維度的分類。在此基礎(chǔ)上，首先從信貸周期調(diào)控角度出發(fā)，在總體上考察了中國宏觀審慎監(jiān)管的政策效果，并與走在宏觀審慎監(jiān)管實踐前列的日本進行比較，揭示了可借鑒的成功經(jīng)驗；其次，分別檢驗了宏觀審慎監(jiān)管常用工具，包括動態(tài)撥備、資本充足率和LTV比率的有效性；再次，在雙支柱調(diào)控框架背景下，基于宏觀審慎監(jiān)管政策與貨幣政策協(xié)調(diào)性原則，討論了中國人民銀行作為宏觀審慎監(jiān)管主體的可行性與問題；*后，鑒于中國銀行主導(dǎo)型金融體系的特點，分析了銀行預(yù)期作為宏觀預(yù)期管理的新型工具納入到宏觀審慎監(jiān)管工具箱的合理性。本書研究將為我國宏觀審慎監(jiān)管框架的完善、工具選擇和實施細(xì)則等問題提供科學(xué)的參考依據(jù)和合理的政策建議。
于 震 吉林大學(xué)中國國有經(jīng)濟研究中心研究員，吉林大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師。研究方向是宏觀金融理論與政策、應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)。在《經(jīng)濟研究》《數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究》等期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文20余篇，先后主持國家社科基金、教育部基金等項目10余項。
第一章 導(dǎo)論
第一節(jié) 宏觀審慎監(jiān)管政策緣起
第二節(jié) 宏觀審慎監(jiān)管政策內(nèi)涵
第三節(jié) 宏觀審慎監(jiān)管工具概述
第四節(jié) 中國宏觀審慎監(jiān)管改革歷程
第二章 中國宏觀審慎監(jiān)管政策工具的主體選擇
第一節(jié) 宏觀審慎監(jiān)管政策和貨幣政策的辯證關(guān)系
第二節(jié) 宏觀審慎監(jiān)管政策和貨幣政策的相互協(xié)調(diào)
第三節(jié) 中央銀行在宏觀審慎監(jiān)管政策中的地位差異及優(yōu)缺點
第四節(jié) 中國人民銀行主導(dǎo)宏觀審慎監(jiān)管政策的可行性與困難
第三章 中日宏觀審慎監(jiān)管政策效果評價與比較
第一節(jié) 日本金融監(jiān)管體系向宏觀審慎監(jiān)管的改革
第二節(jié) 信貸周期與經(jīng)濟周期關(guān)聯(lián)性檢驗的邏輯與方法
第三節(jié) 中國和日本信貸周期與經(jīng)濟周期關(guān)聯(lián)性的檢驗結(jié)果分析
第四節(jié) 基于中日宏觀審慎監(jiān)管政策效果比較的經(jīng)驗借鑒
第四章 動態(tài)撥備工具的應(yīng)用效果評價
第一節(jié) 中國動態(tài)撥備制度的基本框架與國際比較
第二節(jié) 動態(tài)撥備制度在中國的應(yīng)用及效果檢驗
第三節(jié) 完善中國動態(tài)撥備制度的政策建議
第五章 逆周期資本緩沖工具在中國的適用性評價
第一節(jié) 逆周期資本緩沖工具研究概述
第二節(jié) 《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》逆周期資本緩沖模型在中國的適用性檢驗
第三節(jié) 中國逆周期資本緩沖計提模型的構(gòu)建
第六章 貸款價值比指標(biāo)工具的應(yīng)用效果評價
第一節(jié) 隨機動態(tài)一般均衡模型設(shè)定
第二節(jié) 貨幣政策與宏觀審慎政策工具的引入
第三節(jié) 參數(shù)校準(zhǔn)與數(shù)值模擬
第四節(jié) 脈沖響應(yīng)分析
第五節(jié) 方差分解
第七章 基于銀行預(yù)期管理的宏觀審慎監(jiān)管工具創(chuàng)新
第一節(jié) 預(yù)期研究概述
第二節(jié) 銀行預(yù)期作用于經(jīng)濟周期的理論基礎(chǔ)
第三節(jié) 變量選取、研究假設(shè)與實證方法
第四節(jié) 銀行預(yù)期作用于經(jīng)濟周期的實證檢驗與啟示
參考文獻
后記
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