全書形式新穎，非常詳細(xì)地介紹了金融衍生產(chǎn)品中的各類經(jīng)典模型，且對一些在行業(yè)內(nèi)世界頂級金融工程學(xué)家的訪談進(jìn)行整理，并對量化金融史背后的一些重要發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了深入的洞悉和研究。這些衍生品產(chǎn)品模型和訪談從理論和實(shí)際兩方面對最新的衍生產(chǎn)品模型進(jìn)行研究，涵蓋的范圍廣泛，主要包括離散股息支付模型，亞式期權(quán)，美式障礙期權(quán)，復(fù)雜的障礙期權(quán)，重置期權(quán)，電力衍生產(chǎn)品估值方法等。全書也討論了最前沿的金融觀點(diǎn)，例如Delta動態(tài)對沖的魯棒性、期權(quán)對沖、負(fù)概率和時空金融。