譯者序
致謝
貢獻(xiàn)者
內(nèi)容簡介（第一卷）
　 第一章 《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論》雜志對(duì)格蘭杰教授的訪談
第一部分 譜分析
　第二章 對(duì)紐約股市價(jià)格指數(shù)的譜分析
　第三章 一個(gè)經(jīng)濟(jì)變量的典型譜形
第二部分 季節(jié)性
　第四章 季節(jié)性：原因、解釋及涵義
　第五章 季節(jié)調(diào)整是線性還是非線性數(shù)據(jù)過濾過程
第三部分 非線性
　第六章 非線性時(shí)間序列建模
　第七章 利用相關(guān)指數(shù)來決定一個(gè)經(jīng)濟(jì)序列是否混沌
　第八章 檢驗(yàn)時(shí)間序列模型中被忽視的非線性性——神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法與其他方法的比較
　第九章 擴(kuò)展記憶變量之間的非線性建模
　第十章 天氣與電力銷售之間關(guān)系的半?yún)��?shù)估計(jì)
第四部分 方法論
　第十一章 時(shí)間序列模型及其解釋
　第十二章 時(shí)間序列模型的可逆性
　第十三章 接近正態(tài)性以及一些計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型
　第十四章 構(gòu)造計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的時(shí)間序列方法
　第十五章 對(duì)政策模型評(píng)估的若干建議
　第十六章 共同因素聚合的含義
第五部分 預(yù)測(cè)
　第十七章 潮河泛濫的概率估計(jì)
　第十八章 運(yùn)用廣義誤差成本函數(shù)進(jìn)行預(yù)測(cè)
　 第十九章 對(duì)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)評(píng)估的若干建議
　第二十章 復(fù)合預(yù)測(cè)
　第二十一章 邀請(qǐng)綜述：復(fù)合預(yù)測(cè)——二十年后
　第二十二章 變權(quán)數(shù)復(fù)合預(yù)測(cè)
　第二十三章 變換序列預(yù)測(cè)
　第二十四章 白噪聲預(yù)測(cè)
　第二十五章 我們可以改善經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)的質(zhì)量嗎
　第二十六章 電力負(fù)荷及其峰值的短期預(yù)測(cè)
內(nèi)容簡介(第二卷)
第一部分 因果關(guān)系
　第一章 通過計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型和交叉譜方法來研究因果關(guān)系
　第二章 因果關(guān)系檢驗(yàn)：個(gè)人觀點(diǎn)
　第三章 因果關(guān)系概念的一些新發(fā)展
　第四章 廣告與總消費(fèi)：一個(gè)因果關(guān)系研究
第二部分 單整和協(xié)整
　第五章 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的偽回歸
　第六章 時(shí)間序列數(shù)據(jù)的性質(zhì)及其在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型設(shè)定中的應(yīng)用
　第七章 誤差修正模型的時(shí)間序列分析
　第八章 協(xié)整與誤差修正：表示、估計(jì)和檢驗(yàn)
　第九章 協(xié)整經(jīng)濟(jì)變量研究的發(fā)展
　第十章 季節(jié)性單整和協(xié)整
　第十一章 短期國庫券收益率的協(xié)整分析
　第十二章 協(xié)整系統(tǒng)中共同長期記憶分量的估計(jì)
　第十三章 協(xié)整系統(tǒng)的分離和“持久一短暫”分解
　第十四章 單整時(shí)間序列的非線性變換
　第十五章 帶有吸引子的長期記憶序列
　第十六章 協(xié)整變量的新近發(fā)展　
第三部分 長期記憶
　第十七章 長期記憶時(shí)間序列模型及分?jǐn)?shù)差分介紹
　第十八章 長期記憶關(guān)系與動(dòng)態(tài)方程的結(jié)合
　第十九章 股票市場收益的長期記憶性質(zhì)及一個(gè)新模型