本書綜合運用定性描述和定量測度相結(jié)合的方法、綜合評價法、模擬仿真等方法對全國社保基金委托投資風險進行了測度，并對契約簽訂前后的不同風險，提出了有針對性的風險管理建議，具有一定的實踐意義。
江紅莉，1982年8月出生，湖北隨州人，江蘇大學財經(jīng)學院講師。畢業(yè)于東南大學經(jīng)濟與管理學院，獲管理學博士學位，主要從事金融工程與風險管理方面的研究。主持國家博士后科學基金和江蘇省高校哲學社會科學基金各1項，參與多項國家和省部級課題。在《管理工程學報》《控制與決策》《財經(jīng)理論與實踐》等期刊發(fā)表論文近20篇。
第1章 導(dǎo)論
1.1 研究背景和意義
1.2 研究現(xiàn)狀
1.2.1 社�；鹜顿Y風險管理研究現(xiàn)狀
1.2.2 市場風險測度模型研究現(xiàn)狀
1.2.3 模糊多屬性信息集成研究現(xiàn)狀
1.3 現(xiàn)有研究的不足
1.4 研究目標、方法、內(nèi)容、框架及創(chuàng)新之處
1.4.1 研究目標
1.4.2 研究方法、內(nèi)容及框架
1.4.3 研究的創(chuàng)新之處
第2章 相關(guān)理論和現(xiàn)實基礎(chǔ)
2.1 證據(jù)推理方法
2.1.1 DS證據(jù)理論的基本概念
2.1.2 基于區(qū)間數(shù)的ER方法
2.2 Copula模型及其發(fā)展
2.2.1 傳統(tǒng)的Copula模型
2.2.2 時變Copula模型
2.2.3 pair-Copula模型
2.3 委托代理理論
2.4 全國社�；鸶攀�
2.4.1 全國社�；鸬母拍罴疤攸c
2.4.2 全國社�；鹜顿Y的模式
2.4.3 全國社�；鹜顿Y的原則
2.5 全國社�；鹞型顿Y風險分析
2.5.1 契約簽訂前的風險分析
2.5.2 契約簽訂后的風險分析
2.5.3 契約簽訂前后的風險的關(guān)聯(lián)性
2.6 本章小結(jié)
第3章 全國社�；鹞型顿Y逆向選擇風險測度：契約簽訂前
3.1 契約簽訂前委托投資風險測度指標體系的構(gòu)建
3.1.1 基金管理公司的風險源
3.1.2 指標體系構(gòu)建的原則
3.1.3 契約簽訂前委托投資風險測度指標體系
3.2 直覺模糊信息下委托投資風險測度
3.2.1 基于IFS-ER的風險測度模型
3.2.2 實證分析
3.3 區(qū)間直覺模糊信息下委托投資風險測度
3.3.1 基于IVIFS-ER的風險測度模型
……
第4章 全國社�；鹞型顿Y市場風險測度：契約簽訂后
第5章 全國社�；鹞型顿Y經(jīng)流動性調(diào)整的市場風險測度：契約簽訂后
第6章 總結(jié)與展望
參考文獻
主要縮略詞、符號變量注釋表
后記
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