叢書序 譯者序 序言 第1章　期權(quán)歷史、定義及術(shù)語 / 1 1.1　標(biāo)的 / 1 1.2　期權(quán)術(shù)語 / 2 1.3　期權(quán)成本 / 3 1.4　場內(nèi)期權(quán)的歷史 / 4 1.5　期權(quán)交易流程 / 9 1.6　電子化交易 / 11 1.7　行權(quán)和指派 / 11 1.8　期貨與期貨期權(quán) / 18 1.9　期權(quán)價(jià)格的影響因素 / 23 1.10　DELTA / 26 1.11　技術(shù)分析 / 30 第2章　期權(quán)策略概述 / 33 2.1　損益圖 / 33 2.2　直接買入期權(quán) / 34 2.3　通過買入期權(quán)來保護(hù)股票 / 38 2.4　同時(shí)買入認(rèn)沽期權(quán)和認(rèn)購期權(quán) / 41 2.5　賣出期權(quán) / 43 2.6　價(jià)差 / 56 2.7　比率策略 / 66 2.8　小結(jié) / 75 第3章　期權(quán)的多種用途 / 76 3.1　期權(quán)作為標(biāo)的直接替代品 / 76 3.2　期權(quán)作為標(biāo)的代理 / 84 3.3　股票指數(shù)期貨對股票市場的影響 / 86 3.4　指數(shù)期貨和期權(quán)對股票市場產(chǎn)生的到期日效應(yīng) / 93 3.5　期權(quán)的保險(xiǎn)策略 / 114 3.6　領(lǐng)口策略 / 121 3.7　利用場外期權(quán)對沖 / 126 3.8　使用波動(dòng)率期貨構(gòu)建組合保險(xiǎn) / 128 3.9　小結(jié) / 134 第4章　期權(quán)的預(yù)測力 / 135 4.1　將股票期權(quán)交易量作為指標(biāo) / 135 4.2　將期權(quán)價(jià)格用作指標(biāo) / 172 4.3　隱含波動(dòng)率可以用來預(yù)測趨勢變動(dòng) / 188 4.4　期權(quán)認(rèn)沽認(rèn)購比 / 209 4.5　期貨期權(quán)交易量 / 251 4.6　移動(dòng)平均線 / 252 4.7　小結(jié) / 258 第5章　交易體系和策略 / 260 5.1　結(jié)合期貨公允價(jià)值進(jìn)行交易 / 260 5.2　日內(nèi)交易工具 / 261 5.3　TICKI日間交易體系 / 263 5.4　短線交易體系 / 272 5.5　跨市套利 / 281 5.6　其他季節(jié)性趨向 / 317 5.7　小結(jié) / 327 第6章　波動(dòng)率交易和其他理論方法 / 328 6.1　波動(dòng)率 / 329 6.2　Delta中性交易 / 330 6.3　預(yù)測波動(dòng)率 / 338 6.4　歷史波動(dòng)率和隱含波動(dòng)率的比較 / 340 6.5　交易隱含波動(dòng)率 / 342 6.6　希臘字母 / 359 6.7　交易波動(dòng)率偏斜 / 385 6.8　激進(jìn)的日歷價(jià)差 / 414 6.9　在波動(dòng)率交易中使用概率論和統(tǒng)計(jì)學(xué) / 416 6.10　預(yù)期收益 / 421 6.11　小結(jié) / 423 第7章　其他重要考慮 / 424 7.1　后臺(tái)工作 / 424 7.2　交易方法和理念 / 433 7.3　期權(quán)交易理念 / 453 7.4　小結(jié) / 458 附錄A　指數(shù)和行業(yè)期權(quán) / 459 附錄B　期貨期權(quán)條款和到期日 / 463 附錄C　期權(quán)模型 / 465