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中國股市價格泡沫研究
《中國股市價格泡沫研究:泡沫度量及其影響因素分析》將由如下幾個部分構(gòu)成:
第一部分首先對世界歷史上影響深遠(yuǎn)的法國密西西比泡沫、英國南海泡沫、美國1929年股災(zāi)以及20世紀(jì)末日本、中國臺灣股市泡沫和美國互聯(lián)網(wǎng)泡沫進(jìn)行了回顧,并對我國股市從各階段的股市泡沫狀況進(jìn)行了總結(jié);接著,對泡沫的定義和分類進(jìn)行了介紹,并對股市價格泡沫的危害進(jìn)行了總結(jié);最后對與本文的研究相關(guān)的前人成果進(jìn)行了總結(jié)。該部分為本書的后續(xù)研究提供必要的背景知識。 第二部分首先在前人工作的基礎(chǔ)上,根據(jù)本書實證的需要,建立起股價泡沫的理論框架,其中包括兩分法的股價泡沫理論、三分法的隨機(jī)股價泡沫理論以及周期破滅的股價泡沫理論;在此基礎(chǔ)上,分別利用馬氏域變模型和門限自回歸模型對相應(yīng)的股價泡沫進(jìn)行了度量。 第三部分首先對股價泡沫的影響因素進(jìn)行了分析,并分別利用馬氏域變向量自回歸模型以及最小描述長度方法對實體宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、境外股市以及股市自身有效性對股價泡沫的影響進(jìn)行了研究。 最后,第四部分結(jié)合我國股市的實際情況提出了預(yù)防和應(yīng)對股市價格泡沫的政策建議。
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