第1章緒論
1.1問題的提出與研究意義
1.2文獻綜述
1.3研究思路、結(jié)構(gòu)安排和主要創(chuàng)新

第2章動態(tài)因子模型
2.1動態(tài)因子模型的定義
2.2因子的估計
2.3動態(tài)因子模型的應(yīng)用
2.4FAVAR模型

第3章體制轉(zhuǎn)換的非線性模型
3.1馬爾可夫體制轉(zhuǎn)移自回歸模型
3.2平滑轉(zhuǎn)移自回歸模型
3.3脈沖響應(yīng)函數(shù)

第4章平穩(wěn)過程的譜分析
4.1譜
4.2一些常用過程的譜
4.3線性濾波的譜

第5章譜估計
5.1周期圖
5.2樣本譜
5.3平滑譜
5.4ARMA譜估計

第6章小波分析基礎(chǔ)
6.1一維多尺度分析的定義
6.2一維Daubechies小波
6.3B-樣條函數(shù)簡述
6.4Battle-Lemarie小波族的一些性質(zhì)
6.5信號的分解和重構(gòu)過程

第7章核心通貨膨脹率的構(gòu)建及其相關(guān)分析
7.1核心通貨膨脹率的文獻評述
7.2基于動態(tài)因子模型的核心通貨膨脹率構(gòu)建
7.3核心通貨膨脹率的非線性動態(tài)調(diào)整特征
7.4基于FAVAR模型的貨幣政策價格效應(yīng)分析
7.5本章小結(jié)

第8章核心通貨膨脹視角下的貨幣政策非對稱性效應(yīng)分析
8.1引言
8.2LSTVAR模型的線性檢驗和估計
8.3核心通貨膨脹視角下貨幣政策的非對稱性效應(yīng)分析
8.4本章小結(jié)

第9章金融狀況指數(shù)的測度及其與宏觀經(jīng)濟的關(guān)系分析
9.1金融狀況指數(shù)的文獻評述
9.2基于動態(tài)因子模型的FCI測度
9.3金融狀況指數(shù)與宏觀經(jīng)濟的關(guān)聯(lián)性測度
9.4金融狀況指數(shù)對宏觀經(jīng)濟的非對稱性影響分析
9.5本章小結(jié)

第10章金融狀況視角下的貨幣政策非對稱性效應(yīng)分析
10.1資本價格和貨幣政策關(guān)系的文獻綜述
10.2基于金融狀況指數(shù)的貨幣政策非對稱性效應(yīng)分析
10.3本章小結(jié)

第11章物價預警綜合指數(shù)的構(gòu)建及其非線性特征分析
11.1物價預警綜合指數(shù)的文獻綜述
11.2基于動態(tài)因子模型的物價預警綜合指數(shù)構(gòu)建
11.3物價預警綜合指數(shù)的非線性特征分析
11.4本章小結(jié)

第12章物價預警視角下的貨幣政策非對稱性效應(yīng)分析
12.1引言
12.2LSTVAR模型的線性檢驗和估計
12.3物價預警視角下貨幣政策的非對稱性效應(yīng)分析
12.4本章小結(jié)

附錄宏觀變量及處理方式
參考文獻