《半?yún)��?shù)平滑轉(zhuǎn)換自回歸模型理論研究及其應(yīng)用/墨香財(cái)經(jīng)學(xué)術(shù)文庫》使用非參數(shù)方法拓展傳統(tǒng)的STAR模型，首次提出半?yún)��?shù)STAR模型。在保持STAR模型基本形式不變的前提下，讓轉(zhuǎn)換變量以非參數(shù)的形式進(jìn)入轉(zhuǎn)換函數(shù)，在保留傳統(tǒng)STAR模型較好的經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋能力的同時(shí)，該模型能夠避免模型誤設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)，從而提高模型的樣本外預(yù)測(cè)能力�！栋�?yún)��?shù)平滑轉(zhuǎn)換自回歸模型理論研究及其應(yīng)用/墨香財(cái)經(jīng)學(xué)術(shù)文庫》提出了一個(gè)新的三階段估計(jì)方法，并建立了估計(jì)量的大樣本統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。《半?yún)��?shù)平滑轉(zhuǎn)換自回歸模型理論研究及其應(yīng)用/墨香財(cái)經(jīng)學(xué)術(shù)文庫》用1994年1月到2012年7月的人民幣實(shí)際有效匯率月度數(shù)據(jù)，比較了半?yún)��?shù)STAR模型和隨機(jī)游走模型、自回歸模型、門限自回歸模型、平滑轉(zhuǎn)換自回歸模型和人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的樣本外預(yù)測(cè)能力，發(fā)現(xiàn)半?yún)��?shù)STAR模型在樣本外預(yù)測(cè)能力上具有顯著優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，作為使用STAR模型的前提，《半?yún)��?shù)平滑轉(zhuǎn)換自回歸模型理論研究及其應(yīng)用/墨香財(cái)經(jīng)學(xué)術(shù)文庫》提出了一個(gè)新的非參數(shù)穩(wěn)定性檢驗(yàn)用于檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷慕Y(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。和傳統(tǒng)的穩(wěn)定性檢驗(yàn)方法相比，該方法不僅能夠檢驗(yàn)結(jié)構(gòu)突變，而且能夠有效地捕捉到緩慢的連續(xù)性結(jié)構(gòu)變化。《半?yún)��?shù)平滑轉(zhuǎn)換自回歸模型理論研究及其應(yīng)用/墨香財(cái)經(jīng)學(xué)術(shù)文庫》的研究內(nèi)容不僅是理論和方法論的創(chuàng)新，而且在宏觀經(jīng)濟(jì)分析與預(yù)測(cè)中具有重要的應(yīng)用價(jià)值。