《金融風(fēng)險管理》是財政部規(guī)劃本科教材中的一本。在介紹金融風(fēng)險管理的基本理論和基本方法的基礎(chǔ)上，對各金融機(jī)構(gòu)、金融業(yè)務(wù)和金融產(chǎn)品的風(fēng)險計量與管理進(jìn)行了重點闡述，同時吸收了當(dāng)前金融風(fēng)險管理領(lǐng)域的最新管理課題、案例和實證成果，以求最大程度地滿足風(fēng)險管理領(lǐng)域?qū)I(yè)人才培養(yǎng)的要求。
第一部分 理論方法篇
第一章 金融風(fēng)險管理概述
第一節(jié) 金融風(fēng)險的定義與特征
第二節(jié) 金融風(fēng)險管理的內(nèi)涵和目的
第三節(jié) 金融風(fēng)險管理的組織結(jié)構(gòu)
第四節(jié) 金融風(fēng)險管理的流程
第五節(jié) 資本管理與風(fēng)險調(diào)整收益
第二章 市場風(fēng)險度量
第一節(jié) 波動性
第二節(jié) 敏感性
第三節(jié) VaR及VaR拓展
第四節(jié) VaR計算
第五節(jié) 事后檢驗
附錄 VaR事后檢驗實例
第三章 信用風(fēng)險度量
第一節(jié) 信用風(fēng)險要素
第二節(jié) 信用風(fēng)險評估與測度
附錄 KMV與CreditMctrics信用風(fēng)險模型應(yīng)用實例
第四章 操作風(fēng)險度量
第一節(jié) 操作風(fēng)險量化管理
第二節(jié) 操作風(fēng)險度量的內(nèi)部度量法
附錄一 操作風(fēng)險LDA方法實現(xiàn)
附錄二 業(yè)務(wù)操作風(fēng)險損失預(yù)測實例
附錄三 操作風(fēng)險極值算法POT實現(xiàn)
第二部分 實踐篇
第五章 市場風(fēng)險定價與評估應(yīng)用
第一節(jié) 有效長期影響因素及實證分析
第二節(jié) 信用債券定價
第三節(jié) CPPI投資組合策略定價與評估
第四節(jié) 簽出期權(quán)產(chǎn)品風(fēng)險評估
第五節(jié) 利率互換的定價與市場風(fēng)險評估
第六節(jié) 股指期貨套期保值有效性評估方法及實例
第七節(jié) 股指期貨靜態(tài)和動態(tài)套期保值有效性評估
附錄一 利率互換的價格發(fā)現(xiàn)及套利分析
附錄二 做空機(jī)制下的投資策略與風(fēng)險管理
第六章 信用風(fēng)險定價與評估
第一節(jié) 利率互換信用風(fēng)險敞口評估方法
第二節(jié) 企業(yè)債券信用風(fēng)險評估：違約概率估計
第七章 全面風(fēng)險管理與度量
第一節(jié) 市場風(fēng)險資本度量
第二節(jié) 信用風(fēng)險資本度量
第三節(jié) 操作風(fēng)險資本度量
第四節(jié) 案例分析：證券公司資本充足率測算
附錄一 信用風(fēng)險約當(dāng)金額計算方法的框架圖
第八章 風(fēng)險限額管理與應(yīng)用
第一節(jié) 風(fēng)險偏好及容忍度
第二節(jié) 風(fēng)險限額管理
第三節(jié) 風(fēng)險限額管理的應(yīng)用
第四節(jié) 風(fēng)險限額管理的條件
附錄一 證券公司壓力測試實現(xiàn)方案
附錄二 風(fēng)險等級與風(fēng)險考核體系
第三部分 風(fēng)險案例篇
第九章 金融市場風(fēng)險情景
第一節(jié) 國內(nèi)商品期貨市場穿倉事件
第二節(jié) 債券市場風(fēng)險情景
第十章 金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險案例
第一節(jié) 法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)致巨額損失事件
第二節(jié) 國外金融機(jī)構(gòu)其他風(fēng)險事件
第三節(jié) ETF操作風(fēng)險事件
第四節(jié) 金融機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險事件
參考文獻(xiàn)
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