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銀行業(yè)系統(tǒng)性風險:機理、影響因素、量化識別與監(jiān)管 本書的研究內(nèi)容主要包括四部分,具體分為12個章節(jié)進行論述。第一部分是概念與機理篇,包括第1章至第3章。其中,第1章是緒論,主要對銀行業(yè)系統(tǒng)性風險、銀行危機和銀行破產(chǎn)等幾個概念之間的異同進行分析,同時概要介紹了銀行業(yè)系統(tǒng)性風險的特征。第2章從微觀和宏觀兩個角度出發(fā)回顧、總結(jié)現(xiàn)有研究中銀行業(yè)系統(tǒng)性風險的度量成果,并提出適合我國金融發(fā)展特征的銀行業(yè)系統(tǒng)性風險度量指標,為中國問題的研究提供基礎。如果銀行業(yè)系統(tǒng)性風險不斷積累,最終會由量變到質(zhì)變以銀行危機的形式爆發(fā)。因此,本書的第3章將對銀行業(yè)系統(tǒng)性風險的極端表現(xiàn)——銀行危機的發(fā)生機理進行詳細的介紹。 本書的第二部分是實證篇,包括第4章至第7章,主要對銀行危機的量化識別、影響因素等問題進行實證研究。第4章在現(xiàn)有文獻的基礎上對銀行危機的量化識別進行多角度的探討,構(gòu)建不同的貨幣市場壓力指數(shù)與歷史上銀行危機事件的信息進行對比,尋找能夠較好識別銀行危機事件的量化指標。第5章則是從時間和發(fā)展水平差異的維度出發(fā),探討不同時間和不同發(fā)展水平下銀行危機爆發(fā)的主要影響因素,對銀行危機發(fā)生機理的時變特征進行研究。第6章則是從國際視角出發(fā),以2008-2010年全球金融危機為樣本,分析銀行危機通過貿(mào)易、資本流動和地理等不同渠道進行跨國傳導的特征,為銀行危機的發(fā)生機理提供新的研究證據(jù)。第7章則以次貸危機期間美國破產(chǎn)銀行樣本為研究對象,探討金融衍生產(chǎn)品對銀行破產(chǎn)的主要影響作用。 第三部分則是針對中國銀行業(yè)系統(tǒng)性風險問題的研究,包括第8章至第10章。第8章對新中國成立以來我國銀行體系的發(fā)展歷程進行簡要回顧,同時根據(jù)現(xiàn)有研究成果和我國金融發(fā)展特征對我國的銀行業(yè)系統(tǒng)性風險進行度量。第9章以第8章研究成果為基礎采用向量自回歸模型分析對我國銀行業(yè)系統(tǒng)性風險影響程度比較顯著的宏觀經(jīng)濟金融指標。最后,本書的第10章以我國商業(yè)銀行機構(gòu)為研究對象,探究不同類型的跨境資本流動對我國商業(yè)銀行穩(wěn)定性的影響。 第四部分是金融監(jiān)管改革案例分析和總結(jié),包括第11章至第12章。第11章針對2008年全球金融危機爆發(fā)以后國際上主要銀行監(jiān)管部門,包括巴塞爾委員會、美國聯(lián)邦儲備局、英格蘭銀行和歐洲中央銀行在銀行業(yè)系統(tǒng)性風險監(jiān)管改革方面的經(jīng)驗進行介紹和總結(jié)。第12章首先對2007年以前我國銀行業(yè)監(jiān)管的發(fā)展特征和存在的問題進行回顧分析,并總結(jié)歸納2008年全球金融危機爆發(fā)后我國所采取的銀行監(jiān)管改革措施。同時,本章對前面各章內(nèi)容的研究成果和各國銀行監(jiān)管改革經(jīng)驗進行總結(jié)梳理,在此基礎上針對我國銀行改革提出具有針對性地政策建議。
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